关于这门课
学习风险测量和归因,以及如何分析组合特征监控经理人实现投资授权和一些绩效考核评估办法活跃的经理的技能。我们强烈建议你把业绩归因课程涵盖返回测量和返回归因,本课程之前。
课程内容是来源于经验在我们的投资绩效评估(CIPM证书®)项目,不适合那些已经完成或正在攻读CIPM名称。
你将学习
- 学习的目标测量和归因风险
- 学习常见的市场风险测量方法
- 学习归因和返回归因风险之间的关系
- 学习如何使用组合特征分析绩效评估
- 学习评估措施,使用在评估活动经理投资结果
技能的获得
- 了解许多方面的风险和回答以下问题:
- 非金融和金融风险有何区别?他们的子类型是什么?
- 风险衡量和风险属性的目标是什么?
- 市场风险可以直观地表示,这些表示解释怎么样?
- 的优势是什么风险量化的措施只有下行风险?
- 如何减少和风险价值措施使用?
- 股票和债券特征相关的风险是什么?
- 风险归因分析是怎样理解的呢?
- 风险和回报归因分析是如何联系起来的?
- 学习有用的技术来研究股票投资组合的组成和相关投资组合的特征表现,三个主要使用的组合特征分析,计算和组合层次特征问题。
- 学习如何评估一个投资经理是否产生了足够的回报来弥补风险,经理的性能如何与同行相比较,以及经理的性能是否显示投资技巧,而不是运气,随着时间的推移,可以持续。
主题
- 风险衡量和风险归因
- 股票投资组合特征性能分析
- 投资绩效评估